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NHF 1007
新興市場マクロ・ファンド
新規募集ヘッジファンド−マクロ・ヘッジファンド−年率投資利回り
年率投資利回り目標12-15%
ファンドマネジャーのトラックレコード:(募集開始:2004年Q1)
最高責任者はニューヨークに本拠を構え、10年以上の先進国及び進行諸国の債券市場及び外国為替市場における金融市場での投資経験があります。また、システム開発及びリスク・マネージメントに関するいくつかの論文を著わしています。
最高責任者はBNPパリバ、バンカーズトラスト、リーマン・ブラザースをはじめとするトップクラスの投資銀行にて新興市場証券のマーケットメーキングおよび自己勘定売買の経験があります。ファンド準備中の現在は新興市場自己勘定売買トレーダーとして従事しています。
最高責任者はUCLA及びコロンビアビジネススクール(金融工学専攻)を卒業、英語、北京語、グジャラート語の3カ国語が話せます。
ファンド戦略−目標期初資金1億5,000万ドル
新興市場の乖離する動きに着目した投資戦略を実行し、新興市場諸国の幅広い投資対象の中でマクロ経済上の方向トレンド及びミスプライスを収益の源泉とし、国債、社債、株式、外国為替を投資対象商品とします。
モンテカルロ・シュミレーションとドローダウン管理アルゴリズムを融合させた独自の投資モデルを開発しており、トレードの開始にはポジションの金額を決定する目的で活用します。各トレード及びポートフォリオ全体の動向を、ボラ
ティリティ上昇時のリスクを低減させる目的で日次の監視体制です。
投資目標はドローダウンを低く抑えた上で12-15%の絶対的純収益の達成です。ファンドマネジャーの過去5年間の投資活動において平均年率リターンは25%以上を達成しており、年間のドローダウン平均値は9%です。
ファンドの最低投資額は100万ドルで、ファンドの上限額を5億ドルと定めています。
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